BREAKING DOWN Spread Em finanças, existem 5 maneiras de usar o termo spread. Spread Bid-Ask O spread bid-ask também é conhecido como spread de oferta e compra-venda. Seus equivalentes usar barras em vez de traços. Para títulos como contratos futuros. Opções, pares de moedas e ações, o diferencial de oferta é a diferença entre os preços indicados para uma ordem imediata a pedir e uma venda imediata da oferta. Um dos usos do spread bid-ask é medir a liquidez do mercado eo tamanho do custo de transação do estoque. Comércio de spread O comércio de spread também é chamado de comércio de valor relativo. Spread trades são o ato de comprar uma segurança e vender outra segurança relacionada como uma unidade. Normalmente, os negócios de spread são feitos com opções ou contratos de futuros. Estes negócios são executados para produzir um comércio global líquido com um valor positivo chamado spread. Spreads são fixados o preço como uma unidade ou como pares em futuras trocas para garantir a compra e venda simultânea de uma segurança. Isso elimina o risco de execução em que uma parte do par executa, mas outra parte falha. Diferencial de rendimento O spread de rendimento também é chamado de spread de crédito. O spread de rendimento mostra a diferença entre as taxas de retorno citadas entre dois veículos de investimento diferentes. Estes veículos geralmente diferem quanto à qualidade do crédito. Alguns analistas referem-se ao spread de rendimento como o spread de rendimento de X sobre Y. Este é normalmente o retorno percentual anual sobre o investimento de um instrumento financeiro menos o retorno percentual anual sobre o investimento de outro. Diferença ajustada pela opção Para descontar o preço de um título e combiná-lo com o preço de mercado atual. O spread de rendimento deve ser adicionado a uma curva de rendimento de referência. Esse preço ajustado é chamado de spread ajustado à opção. Isso geralmente é usado para títulos hipotecários (MBS), títulos, derivativos de taxas de juros e opções. Para títulos com fluxos de caixa que são separados das futuras movimentações da taxa de juros. O spread ajustado à opção se torna o mesmo que o spread Z. O spread Z também é chamado de Z SPRD, spread de curva de rendimento e spread de volatilidade zero. O spread Z é usado para títulos garantidos por hipotecas. É o spread que resulta das curvas de rendimento do Tesouro de cupão zero que são necessárias para descontar o cronograma de fluxo de caixa pré-determinado para atingir seu preço de mercado atual. Este tipo de spread também é usado em credit default swaps (CDS) para medir o spread1 de crédito. Opção: Daily Stock Option Trading Blog e Option Education Daily Option Trading Comentário 24 de fevereiro Postado 9:00 AM ET - Esta manhã o mercado vai Devolver os ganhos desta semana. O SP 500 caiu 11 pontos antes do aberto. Não há notícia noturna para justificar o movimento. Weve mudou a parada até SPY 235 em uma base de fechamento. Deixe o dia se desdobrar e tomar lucros se fecharmos abaixo desse nível. Os especuladores bullish empilharam neste rally e serão liberados esta manhã. Essa primeira onda de venda deve ser executada em poucas horas. Veja também como meus alunos ganham dinheiro consistentemente através de opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo durante uma crise econômica Respondida pelo Sr. OppiE Esta é uma pergunta simples que doesnt vêm com um Simples Sim ou Não resposta. Isso é porque eu sou certo que você se ouviu das pessoas que compram na oferta e que vendem na pergunta, direita Na verdade, eu consideraria isso de onde sua pergunta está vindo. Em primeiro lugar, para definir o registro em linha reta, uma ordem para comprar (se usando um Comprar para abrir ou comprar para fechar) um contrato de opções é sempre preenchido no Pedir Preço e uma ordem para vender (se usando uma venda para abrir ou vender Para Fechar) um contrato de opções é SEMPRE preenchido no preço do lance. Agora, o que faz a oferta e perguntar REALMENTE significa perguntar é os fabricantes do mercado do preço estão PEDENDO para vender-lhe suas opções e oferta é que os fabricantes do mercado do preço estão LICITAÇÃO para suas opções. A diferença no preço de compra e venda, conhecida como spread de oferta, representa o lucro que os fabricantes de mercado ganham para fazer mercados para esse contrato de opções específico. É por isso que o preço de solicitação é sempre maior do que o preço da oferta e por que as ordens de compra são sempre preenchidas com o preço de venda e as ordens de venda preenchidas com o preço da oferta. Então, o que é o negócio com a venda no pedido e compra no lance venda no pedido realmente significa colocar uma ordem limite para vender no preço de venda prevalecente e comprar no lance significa colocar uma ordem limite para vender sobre o preço de oferta prevalecente. Obviamente, isso significa fila para os preços como essas ordens nunca serão preenchidos imediatamente como uma ordem de mercado. Vender no pedido só funciona quando o preço da oferta da opção AUMENTA o preço pelo qual você estava enfileirando (o preço de compra prevalecente) ea compra no lance só funciona quando o preço de venda da opção cai para o preço pelo qual estava fazendo fila. Em essência, você ainda está vendendo no preço do lance e comprando no preço de venda só que você estava tentando fila para um preço melhor, ver Deve eu sempre comprar opções de compra no preço de venda, e vendê-los no lance AAPL estava negociando em 195 E suas opções de compra (170 greve) estão pedindo em 27,95 e licitação em 25,00. Comprando na Oferta Em vez de comprar essas opções de compra em seu preço de venda prevalecente de 27,95, você decidiu fila para um preço melhor, inserindo uma ordem de limite em seu lance atual preço de 25,00. As ordens foram colocadas e depois de alguns minutos de espera, AAPL fez um mergulho rápido no preço, trazendo o preço de venda dessas opções de chamada para baixo para 25,00 a partir de 27,95 e seu pedido foi preenchido. No dia seguinte, a AAPL sobe para 205 e suas 170 opções de call strike estão pedindo em 40,00 e licitação em 37,00. Vender no Ask Em vez de vender essas opções de compra que você possui em seu preço de compra dominante de 37,00, você decidiu fila para um preço melhor, entrando uma ordem de limite no seu preço de pedir atual de 40,00. As ordens foram colocadas e depois de alguns minutos de espera, AAPL continuou a subir de preço e trouxe o preço da oferta de 37,00 a 40,00 e seu pedido foi preenchido. A partir dos exemplos acima, deve ser claro que o risco de fazê-lo (se não houver risco, todo mundo deveria estar fazendo isso, certo) é que você pode perder todo o comércio ou, eventualmente, ter que comprar ou vender a preços ainda piores se O estoque não se move na direção de seu favor. Devo sempre comprar opções de compra ao preço de venda, e vendê-las no lance A AAPL estava negociando em 195 e suas opções de compra (170 greve) estão pedindo em 27,95 e licitação em 25,00. Comprando na Oferta Em vez de comprar essas opções de compra em seu preço de venda prevalecente de 27,95, você decidiu fila para um preço melhor, inserindo uma ordem de limite em seu lance atual preço de 25,00. As ordens foram colocadas e alguns minutos de espera se transformaram em algumas horas ea ordem nunca foi preenchida como AAPL continuou a subir fortemente, tendo o preço de suas opções de chamada mais e mais. No dia seguinte, a AAPL sobe para 205 e suas 170 opções de call strike estão pedindo em 40,00 e licitação em 37,00. Vender no Ask Em vez de vender essas opções de compra que você possui em seu preço de compra dominante de 37,00, você decidiu fila para um preço melhor, entrando uma ordem de limite no seu preço de pedir atual de 40,00. As ordens foram colocadas e os minutos se transformaram em horas ea ordem nunca foi preenchida como AAPL reverteu curso após um rali tão forte e começou a se dirigir para baixo. Em breve, todos os seus lucros se foram e as opções de chamada ainda estavam na sua conta. As únicas pessoas que realmente comprar no lance e vender em pedir são os criadores de mercado. Em vez de filas no preço oposto, alguns comerciantes de opções profissionais fazem o que chamamos Straddling o lance pedir spread. Isso significa tentar obter um preço melhor por filas por um preço entre o lance eo preço de venda. Esse método funciona melhor do que o dos exemplos acima quando o spread de oferta é bastante estreito e há uma quantidade razoável de volatilidade de preços. Mesmo assim, o risco de não preencher ou preço compromisso ainda existem. Em conclusão, a menos que você é um criador de mercado, não há tal coisa como comprar sobre a oferta e venda no pedir e você sempre vai comprar opções de compra no pedir e vendê-los no lance. Por filas por um preço melhor, você está realmente apenas tendo uma chance que pode fazer com que você perca todo o seu comércio ou eventualmente comprometer a um preço ainda pior. Faça lucros explosivos de chamadas cobertas Perfeito para todas as opções Traders Original eBook por Optiontradingpedia Este eBook abrange:. O segredo para procurar o estoque PERFEITO para chamadas cobertas. O número de maneiras de escrever chamadas cobertas. As duas formas de medir a chamada coberta retornam. 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